Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. På www.storebrandfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyrer. Alla våra fonder förvaltas enligt en hållbarhetsstrategi som bygger på metoderna Välja in, Välja bort och Påverka. För mer information se www.storebrandfonder.se/hallbarhet.
En global aktiefond som väljer bolag utifrån en kvantitativ och regelbaserad investeringsprocess
Storebrand Global Multifactor är en aktiefond som investerar i aktier globalt i cirka 300-400 bolag. En kombination av aktiv och passiv förvaltning. För att välja ut de mest attraktiva bolagen används en systematisk förvaltningsstrategi med aktiva investeringsbeslut. Fonden tillämpar därutöver en kvantitativ modell som syftar till att identifiera bolag utifrån faktorerna värde, storlek, momentum och låg volatilitet. Fonden strävar efter att vara bransch- och regionneutral och målsättningen är att faktorerna ska vara likaviktade. Fondens jämförelseindex är MSCI World, net return.
Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Hur fungerar de fyra olika strategierna?
Fonden förvaltas enligt en modell som hjälper förvaltaren att välja aktier baserat på fyra faktorer som vi bedömer ska ge en god avkastning över tid. En faktor konstrueras genom att Storebrands kvantteam väljer ut en bred grupp aktier med en gemensam egenskap, till exempel att de har utvecklats bra under de senaste 12 månaderna (momentum).
Den kvantitativa modellen syftar till att identifiera bolag enligt en kombination av strategierna: momentum, värde, storlek och volatilitet, som var och en står för 25 procent av fonden. När det gäller branscher och geografiska regioner följer fonden sitt jämförelseindex, MSCI World Index, net return. Däremot på bolagsnivå är fondens förvaltare aktiv. Bland cirka 1 600 bolag i investeringsuniverset väljer vår kvantitativa modell ut de 300 – 400 bolagen som enligt modellens kriterier får högst betyg.
Risk: 4/7 Avgift: 0,76 %
Mer information om Storebrand Global Multifactor hittar du i vår fondlista
Institutionella månadsrapporter
Andreas Poole
Ansvarig förvaltare